Что показывает биржевой стакан: как читать стакан котировок на бирже, анализ рынка и акций

В данной статье мы узнаем, что такое биржевой стакан, как правильно его читать, как рассматривать котировки и проводить анализ рынка акций и других активов. Посмотрим, в каком виде трейдеру предоставляется информация о ценах и количестве акций, и котировок в текущей продаже. Рассмотри, как правильно проводить аналитику биржевого стакана и что необходимо менять в настройках.

Что такое стакан цен на бирже?

Что такое стакан цен на бирже, знают все, кто старается или зарабатывает на ней, про бескупонные облигации и их отличия от купонных, мы уже говорили. Без понимания этого термина на биржу лучше не выходить. Это одна из основ работы. Рыночная цена на любой товар или продукт складывается из баланса, который оценивается разницей спроса и предложения. Такое соотношение показывает, на сколько привлекателен тот или иной актив. На основании этой информации принимается решение о том, продавать или покупать активы. Для того чтобы получать от таких сделок выгоду, необходимо проводить аналитику спроса и предложений, что поможет спрогнозировать дальнейшее проведение котировок.

Один из самых главных инструментов, к которому всегда обращаются трейдеры – «биржевой стакан». Сам термин с английского переводится, как стакан цен. На самом деле, это список лимитных заявок на покупку или продажу ценных бумаг, валютных контрактов и т.д. Такие заявки имеют несколько видов. Основные – рыночные и лимитные, реже используются условные. Первые подразумевают то, что цена устанавливается вторым участником сделки. Рыночные заявки могут быть как на совершение покупки, так и продажи.

Лимитные заявки отличаются тем, что устанавливают ценовые рамки на покупку или продажу. Именно из такого вида формируется биржевой стакан и когда достигнута договоренность, сделка уходит в него. Более редкие условные заявки предусматривают, что необходимо выполнить условия, которые устанавливаются трейдером, это не касается вилки цены. Особенность биржевого стакана в том, что в него не входят рыночные заявки, но и они тоже могут быть целью инвестирования что это такое, мы уже обсуждали. Это связано с тем, что последние исполняются моментально.

Для чего используется биржевой стакан?

Используется биржевой стакан для того чтобы участники биржи представляли, какие текущие лимитные заявки существуют на данный момент. Конечно, заявки бывают различными по размеру:

• маленькие;
• средние;
• крупные.

Разделение происходит на основании ликвидности активов и объемов торгов по нему за день на бирже. Конечно, все данные в стакане предоставлены в виде цифр и таблиц. Именно так здесь отражаются активные лимитные заявки на покупку бумаг на рынке в настоящий момент, а также котировки, т.е. объем и цена продаваемых активов. В таблице красным цветом выделяют заявку на продажу, а на покупку – зеленым, и расположены в конце таблицы. Последние еще называют бидами. А все вместе это называют ордерами. В середине отражены самые высокие цены на покупку и самые низкие на продажу.

Разница, которая возникает между спросом и предложением – спред. В центральном столбце таблицы указана стоимость, а в левом и правом количество контрактов, которые можно купить или продать. Это работает следующим образом, смотрим, что часть нужных нам акций можно купить по одной цене, а вторую часть по боле высокой. Сравниваем стоимость обратной продажи, если профит не устраивает, то можно разместить заявку, в которой указана желаемая цена. Затем остается только ждать, когда появится участник, готовый продать активы по заявленной цене.

Таким образом, мы видим, что биржевой стакан позволяет выгодно оценивать настроения участников рынка, а затем необходимо самостоятельно решить или проанализировать, в какую сторону цена пойдет дальше. Для этого необходимо не только владеть данными срезов биржи за предыдущие периоды, но и хорошо владеть политической и экономической ситуацией в мире. Торговлю по биржевому стакану используют не только трейдеры, но и инвесторы, при торговле низко ликвидными активами.

Как читать и анализировать биржевой стакан?

Как читать и анализировать биржевой стакан быстро и результативно можно узнать только с опытом. Формирование подобной аналитики производится онлайн-брокером. Выбрать информацию, которая должна отражаться в стакане тоже можно самостоятельно. Основная используемая настройка – глубина стакана. Данный показатель зависит от того, какой терминал используется брокером. Именно от этого зависит, сколько цен будет приведено в таблице, как правило, это 20, как вверх, так и вниз.

Чтобы изменить глубину стакана необходимо направить заявку своему брокеру, это необходимо при работе с фьючерсами что это такое как продавать и зарабатывать на активах (МОЯ9), мы уже знаем. Кроме этого, заявки могут делиться на пассивные и агрессивные. Первые отличаются тем, что равномерно распределяются около ценового уровня. Такие заявки не часто меняют цены, отличаются статичностью, именно с их помощью формируются уровни поддержки. Агрессивные, напротив, характеризуются большими ценовыми скачками, причем как вверх, так и вниз. А линия поддержки становится линией сопротивления.